การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Record details
| Collection | Collection: CMU e-Theses |
|---|---|
| CMU Digital ID | CMU Digital ID: dc:198623 |
| Publication year | Publication year: 2026 |
| Title | Title: การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| Title Alternative | Title Alternative: An Analysis of the factors affecting the credit volume of commercial bank: a case study of Krungthai Bank Public Company Limited |
| Creator | Creator: เฌอริลินญ์ อยู่สุข |
| Subject | Subject: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การวิเคราะห์สินเชื่อ สินเชื่อ ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า |
| Abstract | Abstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยใช้กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แยกตามประเภทสินเชื่อ 3 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล ในช่วงปี พ.ศ. 2550–2567 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปริมาณเงินฝากรวม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟ้อ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)การวิจัยใช้นี้ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคและรายงานประจำปีของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมประยุกต์ใช้แบบจำลอง Mixed Data Sampling (MIDAS) เป็นแบบจำลองหลักในงานวิจัยเนื่องจากตัวอย่างข้อมูลมีความถี่แตกต่างกัน และใช้แบบจำลองการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นแบบจำลองเปรียบเทียบเมื่อทำข้อมูลให้มีความถี่ที่เท่ากัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ปริมาณเงินฝากรวมของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (DEP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารอัตราเงินเฟ้อ (INF) และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณสินเชื่อทุกประเภท อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ แต่ขณะที่อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) กลับไม่ส่งผลต่อปริมาณสินเชื่อทุกประเภทของธนาคารจากผลการศึกษา เสนอให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารฐานเงินฝากให้มีเสถียรภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและการติดตามคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด ภายใต้กรอบกำกับดูแลด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง ทั้งนี้ควรให้ความสำคัญกับการติดตามสภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรสินเชื่อและสนับสนุนความมั่นคงทางการเงินและผลตอบแทนในระยะยาวของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไป |
| Abstract Alternative | Abstract Alternative: This study aims to analyze the factors affecting the loan volume of commercial banks, using Krung Thai Bank Public Company Limited as a case study. The analysis categorizes loans into three types: business loans, housing loans, and personal loans, covering the period from 2007 to 2024 (B.E. 2550–2567). The independent variables employed in this study include total deposits, the Minimum Retail Rate (MRR), Non-Performing Loans (NPLs), Gross Domestic Product (GDP), inflation rate, and the COVID-19 pandemic. The research utilizes secondary data from macroeconomic sources and the annual reports of Krung Thai Bank Public Company Limited. The Mixed Data Sampling (MIDAS) model is applied as the primary methodology due to variations in data frequencies, while Multiple Regression Analysis (MRA) is used as a comparative model after aligning the data frequencies. The results reveal that Krung Thai Bank’s total deposits (DEP) and Gross Domestic Product (GDP) have a statistically significant positive relationship with all types of bank loans. Conversely, Non-Performing Loans (NPLs), the inflation rate (INF), and the COVID-19 pandemic exhibit a statistically significant negative relationship with all loan types. However, the Minimum Retail Rate (MRR) was found to have no significant impact on any of the bank's loan categories. Based on the findings, it is recommended that Krung Thai Bank Public Company Limited prioritizes the stability of its deposit base management alongside rigorous credit risk management and close monitoring of loan quality. These actions should be conducted within capital and liquidity regulatory frameworks. Furthemore, emphasis should be placed on monitoring macroeconomic conditions to enhance loan allocation efficiency and support the long-term financial stability and returns of Krung Thai Bank Public Company Limited. |
| Publisher | Publisher: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Contributor | Contributor: ภารวี มณีจักร วรพล ยะมะกะ |
| Bibliography | Bibliography: บรรณานุกรม: แผ่น 99-100 |
| Description Note | Description Note: การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) |
| Year | Year: 2569 |
| Degree Name | Degree Name: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
| Degree Level | Degree Level: ปริญญาโท |
| Rights Holder | Rights Holder: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Public Access Level | Public Access Level: Public = สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ใช้มหาวิทยาลัย/ผู้ใช้ภายนอก |
| Rights Access | Rights Access: เมื่อท่านทำการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม จะสามารถเปิดใช้งานไฟล์ดิจิทัลได้ 160 วัน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเรียกดูไฟล์นั้นได้อีก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น การใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้ใช้งานต้องดำเนินการขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยตนเอง หากมีการละเมิดสิทธิ์การใช้งาน สำนักหอสมุดไม่รับผิดชอบในข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น |
References
EndNoteDigital documents
Sign in and check your member access to view documents.
Full text service policy
